"Банковский ритейл", 2007, N 1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА

ПРИ РАБОТЕ С РОЗНИЧНЫМИ ЗАЕМЩИКАМИ

Как привлечь клиентов - физических лиц на обслуживание в банк, какие стратегии продаж банковских продуктов наиболее эффективны, на каком этапе и с помощью каких методов банк может выявить недобросовестного заемщика, как определить "мошенника" и обезопасить себя от его действий, как работать с различными группами недобросовестных заемщиков, какова предсказательная сила скоринговых моделей, где границы их эффективного применения и чем отличается российский рынок розничных услуг от британского, - обо всем этом в интервью главному редактору журнала рассказал начальник отдела сопровождения кредитных продуктов ОАО АКБ "Росбанк" Кордичев Алексей Сергеевич.

- Расскажите, пожалуйста, на каком этапе работы с клиентом банк должен применять модели кредитного скоринга, в чем их специфика?

- Каждый российский банк, развивающий розничный бизнес, заинтересован в привлечении максимального количества клиентов. Причем каждый новый клиент для банка - "вещь в себе", банк может только догадываться, плохой он или хороший заемщик, насколько аккуратно он будет осуществлять платежи в погашение кредита. Существуют методики, основанные на анализе демографических данных, указанных в анкете заемщика. Они дают банку возможность получить первые сигналы об отклонении в каких-то параметрах характеристик данного заемщика от стандартных характеристик заемщиков конкретной группы. Отмечу, что такие сигналы сами по себе не являются указанием недобросовестности клиента, однако требуют от банка адекватной реакции, например заполнения специальных форм (alert list). Другие методики, широко применяющиеся в российских банках сегодня, основаны на поведенческом скоринге (behavioral scoring). В данном случае кредитный скоринг основывается на анализе информации, получаемой банком в ходе обслуживания клиента, когда появляются сведения о периодичности поступления средств в погашение кредита. Предсказательная сила моделей, основанных на поведенческом скоринге, существенно выше, чем моделей, основанных на анализе демографических факторов. К разновидностям поведенческого скоринга можно отнести и коллекшн-скоринг (collection scoring), представляющий собой по сути поведенческий скоринг со знаком минус. Данные методы позволяют банкам прогнозировать поведение клиентов, дают банку преимущества в плане оценки максимальных лимитов кредитования, возможностей предоставления дополнительных продуктов, выработки стратегий collection.

- Каковы, на ваш взгляд, основные тенденции риск-менеджмента в сфере розничного кредитования?

- Основные тенденции, которые я наблюдаю в российской банковской среде сегодня таковы: у крупнейших банков валовые показатели количества привлеченных клиентов, объема выданных ссуд уже достигли впечатляющих значений, и такие банки переходят от политики увеличения роста объемов к принятию более взвешенных решений по розничному кредитному портфелю с учетом рисковой составляющей. Если клиентскую базу условно разделить на несколько сегментов - сегмент новых заемщиков, сегмент уже привлеченных заемщиков данного банка и сегмент заемщиков других банков, - мы увидим, что последние два сегмента можно подразделить на совокупность клиентов с положительной кредитной историей и клиентов, у которых кредитная история несколько хуже. Соответственно, у банков появляется возможность на основе данных, полученных в бюро кредитных историй, и из анализа поведения собственных клиентов принимать более взвешенные решения при формировании портфеля, учитывать конкретные параметры заемщиков.

Поведенческий скоринг фактически дает возможность предсказания вероятности дефолта по заемщику, группе заемщиков, по портфелю однородных ссуд. Это позволяет определить уровень просрочки на год вперед и сформировать соответствующие резервы, что является одной из основополагающих задач риск-менеджмента.

- При применении моделей, основанных на поведенческом скоринге, какие конкретно данные о клиенте учитываются банком?

- Behavioral scoring формируется на основе наблюдений за клиентами, уже пришедшими в банк. Но, строго говоря, какие-то данные о заемщике, его кредитных привычках, могут быть почерпнуты из бюро кредитных историй. Сейчас в России процесс формирования бюро кредитных историй находится в начальной стадии, однако очевидно, что со временем объем накопленной информации будет возрастать, что позволит банкам оптимизировать процесс принятия кредитных решений с учетом сведений как об объеме ранее полученных заемщиком ссуд, так и о параметрах ее погашения. Например, если в банк пришел заемщик, на которого уже был установлен некий кредитный лимит, похожий по объему на затребованный им автокредит, то сотрудники банка, установив, что у заемщика не было дефолта и нет негативной кредитной истории, могут принять решение о выдаче ему автокредита.

Другой аспект - установление ставок для заемщика. Мы ожидаем, что рынок будет распределяться таким образом: дешевые ставки останутся для тех клиентов, по которым банк наиболее четко может определить низкую вероятность риска, а для остальных клиентов они будут варьироваться в каком-то коридоре значений. Таким образом, ставки будут диверсифицироваться в зависимости от типов клиентов. Уже сейчас существуют дешевые кредиты на очень дорогие автомобили, потому что получатели таких кредитов имеют хорошую кредитную историю и низкую вероятность дефолта.

- Существуют ли виды потребительского кредитования, где в наибольшей степени целесообразно применение методов, основанных на поведенческом скоринге?

- По моему опыту могу сказать, что поведенческий скоринг как метод анализа необходим при различных видах кредитования, правда, в различной степени. Существуют и технические сложности при использовании данных методов, но в любом банке, активно работающем с розничными продуктами, необходимо стремиться к использованию элементов поведенческого скоринга для всех категорий заемщиков.

- Расскажите, пожалуйста, об особенностях применения коллекшн-скоринга.

- Как я уже говорил, коллекшн-скоринг - это поведенческий скоринг со знаком минус. Оба метода построены на анализе поведения заемщиков, разница в том, что клиенты, рассматриваемые в рамках поведенческого скоринга, еще не "попали в просрочку" либо "попали в малую просрочку". В этом случае банк может рассматривать возможность предложения такому клиенту по истечении срока кредита другого банковского продукта. У клиентов, рассматриваемых в рамках коллекшн-скоринга, уже имеется либо просрочка, либо дефолт, и от сотрудников подразделений риск-менеджмента требуется на основе скоринговых методов правильно определить стратегию дальнейшей работы с каждым из таких клиентов. В обоих видах кредитного скоринга, о которых мы говорим, используются разные переменные, методы анализа. Например, коллекшн-скоринг построен в большей степени на логистических регрессиях.

- Риск-менеджеры банков, активно развивающих розничное направление, часто говорят о том, что до 70 процентов просроченных платежей приходится на долю организованного мошенничества. Насколько опыт Росбанка согласуется с этой цифрой?

- Мне трудно назвать конкретную цифру, однако я думаю, что 70 процентов - слишком большая цифра, что доля организованного мошенничества в совокупной структуре просроченной задолженности варьируется от банка к банку. Вопрос в том, каковы критерии определения мошенников? Мы сейчас не говорим о юридической стороне вопроса, а рассматриваем профессиональную терминологию риск-менеджеров. В Австралии, например, к мошенникам относят тех, кто не заплатил по кредитной карте в течение первых шести месяцев. В России критерии определения клиента к категории мошенника гораздо жестче.

Работа по предотвращению мошенничества охватывает два этапа. На этапе получения заявки могут использоваться методы, основанные на нейронных сетях. Массовое кредитование физических лиц можно сравнить с трубой, из которой льется вода. Банк устанавливает определенные фильтры - параметры отсечения потенциальных мошенников. Если фильтр слишком жесткий, вода не льется вообще. Другая крайность - кредитовать всех подряд без фильтра, и в этом случае банк терпит убытки. Практическая настройка фильтров, с которой банк может начать, - это изучение структуры лимитов по конкретной точке продаж, по конкретному продукту. Например, банк рассматривает точку продаж автокредитов в салоне. Известно, что в сегменте дорогих и очень дорогих машин в среднем бывает две заявки в месяц, и в этом случае три-четыре заявки за неделю должны насторожить сотрудников. В данном случае представления банка о двух машинах в месяц должны быть закреплены в виде лимита по данному продукту. Необходимо выяснить, откуда пришли первые две заявки, сравнить, откуда последующие, учесть технические подвохи.

На второй стадии, когда заемщик уже получил кредит, для выявления мошенничества необходим анализ показателей, формируемых исходя из особенностей продукта. На основе такого анализа формируется "профиль мошенника". Известно, что есть стратегии, когда мошенник сначала берет небольшой кредит, возвращает его, а потом подает заявку на большую ссуду. Если необходимо проанализировать поведение клиента - держателя пластиковой карты, в рекомендуемый набор показателей можно включить частоту ежедневных использований, объем транзакций, интенсивность использования карты на коротком промежутке времени.

На мой взгляд, основная проблема для банков сегодня - выстроить эффективный механизм отслеживания и предупреждения мошеннических действий. Сделать это не так сложно. Необходимо в первую очередь составить перечень тех каналов, через которые приходит большинство дефолтов, это могут быть каналы продаж экспресс-кредитов, конкретные точки продаж или кредитные инспекторы. Необходимо собрать базу данных, внедрить системы автоматизации заявок, сопоставлять методы борьбы с мошенничеством с эффективностью продаж. Необходимо сформировать специальную форму, содержащую сведения о потенциальных мошенниках, то есть тех клиентах, которые по совокупности критериев и характеристик отмечены банком как потенциальные мошенники (alert list). Вся полученная информация должна обрабатываться и при необходимости банк должен оперативно реагировать на нее.

- Кто наиболее эффективен при реагировании - клиентские менеджеры или сотрудники службы безопасности?

- Прежде всего, конечно, реакция должна исходить от службы безопасности. В работе с недобросовестными заемщиками задействованы различные подразделения банка - и call-центр, и службы безопасности, и внешние коллекторские агентства, находящиеся на аутсорсинге. Задача скоринга и статистического анализа - правильно использовать все имеющиеся в распоряжении банка ресурсы, передав заемщика в то подразделение, которое сумеет обеспечить наиболее эффективную работу с ним. Ведь вопреки расхожему представлению collection - это не только и не столько возврат кредитов, а прежде всего работа с клиентами. Например, клиент "попал в просрочку" 15 дней, потому что потерял свои платежки, не может дойти до банка. Как раз предсказательные модели (поведенческий и коллекшн-скоринг) позволяют определить, что с данным клиентом необходимо созвониться и корректно напомнить о сроках очередного платежа, помочь, прислать какие-то дополнительные документы.

- Благодаря опыту работы в Великобритании и Австралии у вас есть возможность сравнить существующий сегодня в России рынок розничных услуг и английский рынок retail banking. Каковы перспективы нашего рынка, с какими проблемами, сегодня еще не актуальными для российских банков, они могут столкнуться в будущем?

- Сравнивать два рынка - британский и русский - достаточно сложно. Британский рынок розничных продуктов очень хорошо развит, по окончании школы большинство получают свои первые кредитные карты и таким образом кладут начало своей кредитной истории. Затем они обращаются за ипотечными кредитами. Английский рынок высококонкурентный, стоимость приобретения новых клиентов достаточно высока. Розничные клиенты обслуживаются в конкретном банке в среднем от полугода до трех лет, в зависимости от типа кредитного продукта. Поэтому на сегодняшний день сохранение, удержание клиента - одна из основных задач для британского рынка. Для английского рынка ипотечных кредитов риск потери клиента гораздо ощутимее, чем риск дефолта заемщика. Во многом это объясняется развитием технологий работы с клиентами, под которыми понимаются не только технологии как каналы связи (компьютеры, локальные сети), а именно качественные подходы, методы работы с клиентами. Именно они и помогают банкам достичь конкурентных преимуществ.

- Каков, на ваш взгляд, максимально возможный срок удержания лояльного клиента банком в России? Маркетинговые стратегии российских банков нацелены в первую очередь на привлечение клиента. Вопрос о том, как долго постоянный клиент будет пользоваться банковскими услугами, пока не очень актуален, хотя предполагается, что "жизненный цикл" клиента будет длительный, и постоянный клиент будет пользоваться банковскими услугами как минимум лет 5, а вы говорите - до 3 лет.

- В Великобритании именно так все и происходит. Например, клиенты, пользующиеся пластиковыми картами данного банка, примерно через год меняют банк, иногда переводя свой балансовый остаток по карте в другое кредитное учреждение. Уникальность российской ситуации состоит в том, что банки находятся на этапе активизации работы со своими заемщиками, привлекая клиентов и нарабатывая клиентскую базу. Лидеры рынка уже прошли этот этап, и сегодня перед ними стоит задача перехода от количественных показателей объема розничного портфеля к качественным показателям по портфелю. Разница ставок в сегменте розничного кредитования на британском и российском рынках объясняется не только различными макроэкономическими параметрами, но и отсутствием у большинства населения кредитной истории и, как следствие, высоким риском банков, работающих в розничном бизнесе. Если в Англии в банк обратиться клиент без кредитной истории, он тоже не получит низкую ставку по кредиту.

- По различным оценкам в России сейчас доля заемщиков, уже сформировавших или хотя бы начинающих формировать свою кредитную историю, крайне мала - не более 5%.

- Эта цифра варьируется от региона к региону. На мой взгляд, например, по Москве среди лиц, обращающихся в банк за кредитами, около 15% уже имеют какую-то кредитную историю, пусть нейтральную, но это история обращения за кредитом, что уже неплохо. 15% - это заметный сегмент заемщиков. Для иностранных банкиров, активно идущих сегодня в ритейловый сегмент, российский рынок интересен тем, что через внедрение правильных технологий работы с клиентами они видят возможность повышения доходности розничных операций при существующей клиентской базе.

Взрывной рост розничного бизнеса банков в течение 2005 г., первой половины 2006 г., когда российские банки не были так сильно сконцентрированы на принятии кредитных решений на основе взвешенного анализа рисков, позволил сформировать большую клиентскую базу, что дало им колоссальное преимущество. Достаточно высокие, по сравнению с европейским уровнем, ставки, активно растущий рынок - это составляющие успеха российского рынка.

- Вы говорили о качестве подходов к работе с клиентами, существующих в европейских банках. Как вы относитесь к активному внедрению различных CRM-систем, позволяющих формировать новые технологии общения с клиентами?

- На мой взгляд, перед внедрением различных систем важно сформировать стратегию развития розничного бизнеса банка, иметь четкие концепции, модели, которые должны быть заложены в эти системы, в противном случае есть угроза "автоматизировать хаос". Если у банка нет CRM-системы и он хочет ее внедрить, этот процесс может занять несколько лет.

Но можно и по-другому подойти к этому процессу. Существует выражение - "Все, что банку важно иметь - это правильную стратегию, которая правильно реализована". Представляется, что правильная стратегия подразумевает волнообразное, пошаговое внедрение технологии, в ходе которого возможно оценить, что работает, что нет. Крупный банк может себе позволить тестировать стратегии на регионах, конкретных сегментах заемщиков, продуктовых линейках.

- Сегодня под управлением рисками в сегменте потребительского кредитования часто подразумевают секьюритизацию портфелей розничных кредитов. В каких случаях, на ваш взгляд, банку стоит задуматься об этом?

- Управление рисками по портфелю однородных ссуд, и розничных кредитов в частности, не противоречит секьюритизации. Чем лучше банк управляет рисками в сегменте розничных продуктов, тем дороже будут стоить соответствующие инструменты, тем выше будут котировки по ним. Большой плюс для банка в том, что секьюритизация не только дает возможность малым и средним банками быстро расти за счет ликвидности, но позволяет любому банку, секьюритизировав свои активы, увидеть реальную рыночную стоимость своего портфеля. Некоторые банки за границей, например, выделяют автомобильные кредиты в отдельную структуру и ежемесячно выпускают свои бумаги. При развитой инфраструктуре финансового рынка эти бумаги продаются инвестиционным банкам. Данные инструменты котируются выше, чем бонды банка. Другим не менее важным преимуществом является то, что они уходят с баланса банка, что особенно актуально для нашего рынка.

В Великобритании, США, многих европейских странах существует возможность для банков ежегодно списывать свои плохие кредиты. У нас пока такой практики нет, и банк, имея просроченную задолженность, платит за плохих клиентов, увеличивая налоговую нагрузку. Поэтому секьюритизация для российских банков, безусловно, полезная вещь.

- Как в целом может быть учтена стоимость кредитных рисков при оценке прибыльности продуктов в потребительском кредитовании?

- Я бы рассмотрел это в плоскости управления розничным бизнесом, ведь здесь можно говорить как о продаже розничных продуктов, так и о покупке рисков. Основываясь на традиционных показателях оценки прибыльности кредитного портфеля (NPV и ROI), для измерения прибыльности портфеля необходимо провести сегментацию по продуктам и по уровню рисков. Анализ разности между идеальными и реальными cashflow позволит нам вычислить стоимость кредитных рисков, выраженных в процентах годовых. Менеджмент таким образом получает возможность сопоставить ставки доходности по отдельным продуктам с учетом риска и, соответственно, сделать обоснованный выбор в пользу того или иного продукта или программы.

Подписано в печать

26.02.2007

————