"Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2006, N 7-8

ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛИРИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Предлагаемая статья посвящена европейским клиринговым системам EURO1/STEP1/STEP2 и завершает цикл материалов об основных современных расчетных системах <1>.

     
   ————————————————————————————————
   

<1> См.: 4/2006, с. 70 - 79; 5/2006, с. 69 - 81; 6/2006, с. 88 - 93.

EURO1/STEP1/STEP2, по существу, только начали развиваться, и в отличие от рассмотренных ранее систем (Fedwire, CHIPS и TARGET) в настоящее время российские коммерческие банки не имеют возможности как-либо повлиять на выбор своими европейскими корреспондентами этих систем для выполнения ими переводов. В связи с этим данная статья будет лишь кратким обзором - практические рекомендации пока приходится оставить на будущее.

1. Введение

Европейские клиринговые системы разрабатываются Европейской банковской ассоциацией (EBA - Euro Banking Association), образованной в 1985 г. первоначально для продвижения экю и создания системы расчетов в экю.

Впоследствии на базе этой системы расчетов была разработана новая - EURO1, которая была усовершенствована для обеспечения обработки ожидаемых больших объемов международных расчетов в евро. В конце 1998 г. EBA передала EURO1 в EBA Clearing, созданную для эксплуатации и развития европейских клиринговых систем.

В дополнение к EURO1 EBA разработала систему для обработки переводов на небольшие суммы, названную STEP1 как часть программы S.T.E.P.S. (Straight Through Euro Payment System - Система автоматизированной обработки переводов в евро), разрабатываемой с целью обеспечения всех платежей в евро во всей Европе. В конце 2000 г. STEP1 была передана в EBA Clearing.

Программа S.T.E.P.S. была продолжена разработкой STEP2 - общеевропейской системы для обработки массовых платежей в евро. По назначению (но не по принципу работы) STEP2 является аналогом FedACH. Эта система была передана в EBA Clearing в начале 2003 г.

2. Принципы работы европейских клиринговых систем

2.1. EURO1

Система EURO1 основана на информационной инфраструктуре, обеспечиваемой SWIFT. Банк, отправляющий перевод, предназначенный для обработки с ее помощью, указывает в поле 103 заголовка сообщения код EBA, и SWIFT копирует сообщение в EURO1. После контроля и соответствующего изменения позиций участников клиринговая система передает в SWIFT разрешение направить перевод в банк получателя.

Обработка платежей идет в течение дня на индивидуальной основе. Система основана на расчете платежных позиций участников и контроле лимитов. Каждый перевод обрабатывается индивидуально. При этом вычисляются ожидаемые платежные позиции отправителя и получателя. Если выполнение перевода приведет к нарушению минимальной позиции отправителя или максимальной позиции получателя, то он не обрабатывается, а помещается в очередь задержанных переводов. Лимиты, используемые при расчете допустимых позиций, устанавливаются банками - участниками EBA друг на друга индивидуально; обязательный минимум, который каждый участник должен установить на каждого другого участника, равен 5 млн евро, при этом каждый участник вправе повысить тот или иной свой лимит на 25 млн, то есть до 30 млн евро. Дебетовый лимит каждого участника, используемый при расчете позиции, равен сумме лимитов, установленных на него другими участниками, кредитовый - сумме лимитов, установленных им на всех остальных участников. Однако каждый из этих лимитов не может превышать 1 млрд евро.

После обработки перевода клиринговый компьютер передает соответствующее сообщение в SWIFT, и исходное сообщение отправляется в банк получателя. Система просматривает очередь задержанных переводов каждого участника всякий раз, когда она обрабатывает какой-либо перевод в адрес или по поручению данного участника. Если новое значение позиции участников позволяет осуществить перевод, он обрабатывается. До тех пор пока перевод не обработан, он может быть отозван банком-отправителем.

Перевод считается окончательным в момент изменения платежных позиций участников. При этом требования и обязательства, возникающие из каждого отдельного перевода, учитываются только в составе единственного требования или обязательства, возникающего для каждого из участников на основании его платежной позиции, которая закрывается в конце рабочего дня. Время отсечения для отправки переводов через EURO1 в настоящее время установлено как 16:00 CET. Таким образом, банки имеют 2 часа до закрытия TARGET для проведения расчетов по своим обязательствам.

Для обеспечения расчетов, в случае если кто-либо из участников системы не сможет рассчитаться по своим обязательствам, ЕЦБ установил совместный страховой фонд в сумме 1 млрд евро. К сожалению, информация, расположенная на сайте EBA, не дает полного представления о том, как будут урегулироваться обязательства в случае, если непоставка средств произойдет от нескольких участников: в общем случае может оказаться, что незакрытые обязательства превысят 1 млрд евро. Сравнение с CHIPS, американским аналогом EURO1, показывает, что европейский вариант выглядит существенно более примитивным как с точки зрения механизма проведения расчетов, так и по защищенности системы в случае дефолта кого-либо из участников. Видимо, следствие молодости EURO1 по сравнению с CHIPS...

С другой стороны, организация EURO1 на платформе SWIFT обеспечивает по сравнению с CHIPS существенно более эффективный доступ к системе и передачу платежных поручений без каких-либо искажений, возникающих при пересылке через CHIPS.

Участники EURO1 идентифицируются по 6, 8 или 11 символам своих SWIFT-кодов. Устройство системы допускает использование до 99 дополнительных адресов для каждого участника, что обеспечивает ввод данных из различных филиалов непосредственно. В настоящее время участниками EURO1 являются 70 банков.

До недавнего времени в системе использовались лишь сообщения типов МТ102, МТ103, МТ202 и МТ400. В 2003 г. были добавлены сообщения типов МТ104 и МТ204, то есть в дополнение к кредитовым платежным поручениям добавились дебетовые.

Обработка переводов начинается в настоящее время в 7:30 CET, время отсечения установлено в 16:00 CET.

2.2. STEP1

STEP1 аналогично EURO1 основана на информационной инфраструктуре, обеспечиваемой SWIFT. Банк, отправляющий перевод, предназначенный для обработки с помощью STEP1, указывает в поле 103 заголовка сообщения код ERP (сокращение от Euro Retail Payment), и SWIFT копирует сообщение в STEP1. После контроля и соответствующего изменения позиций участников клиринговая система передает в SWIFT разрешение направить перевод в банк получателя.

Основное отличие этой системы от EURO1 заключается в требованиях, предъявляемых к потенциальным участникам.

В отличие от EURO1 уменьшение платежной позиции участника STEP1 ниже нуля не допускается. Для снижения системных рисков устанавливаются лимиты на максимальную платежную позицию для получателя.

Минимальный лимит установлен на уровне 1 млн евро и может быть повышен до 10 млн. Таким образом, перевод на сумму свыше 1 млн евро может быть отправлен только по согласованию с получателем перевода.

Для обеспечения скорейшей обработки переводов банки имеют возможность в течение дня переводить средства в STEP1 через участников EURO1.

Ограничение возможностей по сравнению с EURO1 позволяет, как следствие, снять требования к финансовой устойчивости участника, и система становится открытой для любого банка ЕС, подключенного к SWIFT.

Банки могут отправлять через STEP1 переводы в течение 5 дней до даты валютирования, прием переводов для обработки текущим днем прекращается в 14:00 CET, и в течение двух следующих часов банки, переводы которых остаются необработанными, должны перевести в расчетную систему средства, необходимые для закрытия своих платежных позиций.

2.3. STEP2

STEP2 предназначена для обработки массовых переводов в евро. В настоящее время система обрабатывает переводы на сумму до 50 000 евро, и общее число таких переводов составляет ежедневно около 250 000 на общую сумму около 1 млрд евро. К системе подключены 105 прямых участников и более 1500 косвенных.

Особенностью системы является то, что пересылаемые по ней переводы по существу должны быть несрочными. Банки могут отправлять переводы в STEP2 до 22:00 CET за день до даты валютирования, обработка начинается в 7:30 CET одновременно с запуском EURO1, и прием переводов для обработки текущим днем прекращается уже в 8:30 CET.

Полученные системой переводы участника проверяются, сортируются по банкам-получателям, после чего генерируется итоговое двустороннее обязательство, которое должно быть оплачено через EURO1. После такой оплаты переводы считаются завершенными.

STEP2, запущенная в эксплуатацию позже других систем EBA, рассматривается в настоящее время как перспективный инструмент для проведения розничных платежей внутри страны, который должен прийти на смену национальным системам.

3. Общие особенности европейских клиринговых систем

Во-первых, подчеркнем, что в отличие от Fedwire, CHIPS или TARGET нынешние стандарты заполнения платежных поручений не предусматривают каких-либо указателей, предписывающих получателю платежного поручения отправить средства именно с помощью одной из систем EBA. Выбор в пользу этих систем может быть сделан европейским банком по его самостоятельному решению. Как минимум в большинстве случаев российский коммерческий банк, отправивший свой перевод европейскому корреспонденту, никогда не узнает, как именно он был выполнен.

Как и TARGET, все системы EBA обеспечивают доставку средств в банк получателя кратчайшим путем. Но, как и в случае с TARGET, с учетом особенностей взимания комиссий европейскими банками простота не всегда является предпочтительным выбором - в частности, при использовании систем EBA для переводов между странами ЕС наряду с комиссией корреспондента вполне можно ожидать появления комиссии банка получателя.

В заключение отметим, что информацию обо всех клиринговых системах EBA можно найти на сайте этой организации www.abe.org.

В.С.Копалов

Начальник отдела расчетов

ОАО "Межтопэнергобанк"

Подписано в печать

03.08.2006

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——